Introducción a la teoría de cópulas y aplicaciones

Introducción a la teoría de cópulas y aplicaciones

Las cópulas son distribuciones bivariantes que proporcionan modelos para relacionar un par de variables estadísticas, con distribuciones univariantes de cualquier tipo (por ejemplo, beta y gamma). Las cotas de Frechet son los extremos inferior y superior para la familia de cópulas. Las correlaciones de Kendall y Spearman son medidas de dependencia apropiadas, pues no dependen de las marginales. Se describen algunas cópulas uniparamétricas (FGM, Gaussiana, Clayton-Oakes, AMH, Plackett, Cuadras-Augé, etc.) y las llamadas cópulas arquimedianas, dando en cada caso los rangos de las medidas de Kendall y Spearman. Partiendo de un conjunto de datos bivariantes, se explica (con un ejemplo), cómo realizar la transformación uniforme y ajustar una cópula determinada (por ejemplo, Clayton-Oakes). También se ilustra cómo generar nuevos datos bivariantes que se ajustan a una cópula dada.

FECHA: 16-7-2013 (MARTES) 12H
DEPARTAMENT D’ ESTADISTICA
EDIFICI AULARI (2ª planta)
AVDA. DIAGONAL 643
UNIVERSITAT DE BARCELONA
FACULTAT DE BIOLOGIA (Metro Palau Reial)

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